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ag代理官网|中证人工智能产业等6条指数11月21日发布

时间:2020-01-10 15:54:12 编辑:

ag代理官网|中证人工智能产业等6条指数11月21日发布

ag代理官网,中证人工智能产业等6条指数11月21日发布

为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,中证指数有限公司将于2018年11月21日正式发布中证人工智能产业指数、中证消费龙头指数、中证500质量成长指数、中证浙江凤凰行动50指数、中证中国蓝天环境改善主题指数和中证沪港深保险行业指数。

中证人工智能产业指数编制方案

中证人工智能产业指数在为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中,根据人工智能业务占比和总市值的综合指标,选取50家最具代表性公司作为样本股,反映人工智能产业公司的整体表现,为投资者提供新的投资标的。

一、 指数名称和代码

指数名称:中证人工智能产业指数

指数简称:人工智能

英文名称:CSI Artificial Intelligence Industry Index

英文简称:Artificial Intelligence

指数代码:931071

二、 指数基日和基点

该指数以2014年12月31日为基日,以1000点为基点。

三、 样本选取方法

1、样本空间

中证全指指数样本股

2、选样方法

(1)对样本空间内股票按照最近一年的A股日均成交金额由高到低进行排名,剔除排名后20%的股票;

(2)将为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司作为人工智能产业,公司业务包括但不限于云计算、大数据、计算专用芯片设计、机器视觉、语音语义识别、智能安防、智能汽车、智能交通、智能家居、智能制造、智能医疗、智能穿戴等;

(3)在上述人工智能产业待选样本中,按照过去一年日均总市值×人工智能主营业务占比由高到低排名,选取不超过50只股票构成中证人工智能产业指数样本股。

四、 指数计算

中证人工智能产业指数计算公式为: 

其中,调整市值= ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以使样本股权重等于过去一年日均流通市值×人工智能主营业务占比,同时确保个股权重不超过10%。

五、 指数样本和权重调整

1、定期调整

中证人工智能产业指数的样本股每半年调整一次,样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。

权重因子随样本股定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。

2、临时调整

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时,将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。

中证消费龙头指数编制方案

中证消费龙头指数由沪深两市可选消费与主要消费中规模大、经营质量好的50只龙头公司股票组成,以反映沪深两市消费行业内龙头公司股票的整体表现,为指数化产品提供新的标的。

六、 指数名称和代码

指数名称:中证消费龙头指数

指数简称:消费龙头

英文名称:CSI Consumer Top Index

英文简称:CSI Consumer Top

指数代码:930740

七、 指数基日和基点

该指数以2004年12月31日为基日,以1000点为基点。

八、 样本选取方法

1、样本空间

中证全指指数样本股

2、选样方法

(1)将样本空间中归属于可选消费与主要消费行业(中证一级行业分类标准)的股票纳入待选样本;

(2)对待选样本中的股票按照过去一年日均总市值、营业收入(TTM)、ROE(TTM)与毛利率(TTM)四个指标排名,将四个指标排名的算数平均数作为股票的综合排名;

(3)将待选样本按照中证三级行业分类标准进一步划分到中证三级消费子行业,在各三级消费子行业内根据综合排名选取靠前的股票(若综合排名相同,选取总市值大的股票)作为最终的50只成分股。各三级消费子行业内入选的股票数目为: 

其中, 

当入选股票数目低于50只时,微调N使成分股数目的总数目不低于50只,当数目多于50只时,将入选股票按照总市值降序排列,选取市值最高的50只作为最终的指数成分股。

九、 指数计算

中证消费龙头指数的计算公式为: 

其中,调整市值= ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以使单个样本股权重不超过15%。

十、 指数样本和权重调整

1、定期调整

中证消费龙头指数每半年调整一次样本股,样本股调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。

权重因子随样本股定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。

2、临时调整

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时,将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。

中证500质量成长指数编制方案

中证500质量成长指数从中证500样本股中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且兼具成长性的股票作为指数样本股,以反映中证500指数样本股中盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且兼具成长性股票的整体表现。

十一、 指数名称和代码

指数名称:中证500质量成长指数

指数简称:500质量

英文名称:CSI 500 Quality and Growth Index

英文简称:CSI 500 Quality

指数代码:930939

十二、 指数基日和基点

该指数以2004年12月31日为基日,以1000点为基点。

十三、 样本选取方法

1、样本空间

中证500指数样本股

2、选样方法

(1)剔除过去三年净利润变化为负的股票;

(2)剔除过去一年PE(TTM)为负的股票;

(3)对剩余股票,按照盈余波动率进行升序排列,剔除排名靠后20%的股票,其中盈余波动率的计算公式如下:

盈余波动率=过去三年每个季度净利润的标准差/最新财报净资产

(4)对(3)中剩余股票计算其质量因子指标,并对其进行降序排列得出百分比排名,各因子指标具体计算公式如下:

a)  ROE=净利润/最新财报净资产

b)  Growth=过去四个财务季度净利润增速/PE(TTM)

c)  MAccrual为过去三年Accrual的均值,其中每年的Accrual计算公式如下,同时对其进行上下5%分位的Winsorize极值处理; 

d)  Leverage=过去一年经营活动现金流量/最新财报总负债;

(5)根据(4)中的质量因子,根据中证二级行业分类标准,区分金融行业(银行、保险、资本市场以及其他金融)与非金融行业分别计算各个股票的质量因子综合得分,具体如下: 

(6)对(5)中股票,按其综合得分升序排列,选取排名靠前的100只股票作为指数样本股。

十四、 指数计算

中证500质量成长指数计算公式为: 

其中,调整市值=∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子=(1/综合得分)/(股价 总股本 自由流通靠档比例),权重因子介于0和1之间,以使指数样本股权重不超过5%。

十五、 指数样本和权重调整

1、定期调整

中证500质量成长指数的样本股每半年调整一次,样本股调整实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。

权重因子随样本股定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。

2、临时调整

特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时,将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理,参照计算与维护细则处理。

中证浙江凤凰行动50指数编制方案

中证浙江凤凰行动50指数从浙江省上市公司中选取50只盈利增速高、股息率高且市盈率低的股票作为样本,采用自由流通市值加权,以反映浙江省内高分红和高成长的上市公司整体表现,为指数化产品提供新的标的。

十六、 指数名称和代码

指数名称:中证浙江凤凰行动50指数

指数简称:凤凰50

英文名称:CSI Zhejiang Phoenix Action 50 Index

英文简称:Phoenix Action 50

指数代码:930758

十七、 指数基日和基点

该指数以2012年12月31日为基日,以1000点为基点。

十八、 样本选取方法

1、样本空间

中证浙企综指样本股

2、选样方法

(1)对样本空间内的股票,根据最新一期财报,剔除营收同比增速(单季度)为负、扣非净利润同比增速(单季度)为负或股息率(TTM)为零的股票;

(2)计算剩余股票的因子得分并相加作为综合得分,因子包括三个变量:扣非净利润同比增速、PE(扣非)和股息率(TTM),具体计算方法如下:

a) 以上三个因子进行极值处理,以均值±两倍标准差作为上下限;

b) 极值处理后的数据进行因子打分,其中PE因子得分的计算公式为

,扣非净利润同比增速和股息率(TTM)因子得分的计算公式为

(3)综合得分从高到低进行排序,根据中证三级行业分类,每行业选取排名靠前的5只股票,作为待选样本,不满5只则全部入选;

(4)对上述待选样本,根据综合得分从高到低依次纳入样本股,直到样本股数量达到50只。

十九、 指数计算

中证浙江凤凰行动50指数计算公式为: 

其中,调整市值= ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以使指数样本股权重不超过10%。

二十、 指数样本和权重调整

1、定期调整

中证浙江凤凰行动50指数每半年调整一次,样本股调整实施时间为每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。

权重因子随样本股定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。

2、临时调整

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时,将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。 

中证中国蓝天环境改善主题指数编制方案

中证中国蓝天环境改善主题指数从蓝天环境改善主题投资的角度反映了在沪深港三地上市证券的整体表现。

二十一、 指数名称和代码

指数名称:中证中国蓝天环境改善主题指数

指数简称:蓝天环境改善

英文名称:CSI China Blue Sky Environment Improvement Thematic Index

英文简称:CN Blue Sky Improve

指数代码:931123(人民币)/931124(港元)/931125(美元)/931126(欧元)

二十二、 指数基日和基点

该指数以2016年12月31日为基日,以1000点为基点。

二十三、 样本选取方法

1、样本空间

中证中国蓝天环境改善主题指数的样本空间由满足以下条件的证券构成:

(1)中证全指指数样本股;

(2)中证港股通综合指数样本股。

2、选样方法

(1)对中证全指样本股,按照最近一年(新股为上市以来)的A股日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的股票;对中证港股通综合指数样本股,剔除最近一年日均成交金额小于500万港元的股票。

(2)对样本空间的剩余股票,选取符合蓝天环境改善主题的股票作为成分股空间。蓝天环境改善主题指符合下列行业定义:

(3)对成分股空间股票,计算三个环境改善指标:

a)计算公司对环境改善行为收入占比;

b)计算公司对环境有害行为的收入占比;

c)针对有潜在公司治理问题的公司,标注公司治理行为指标。

在确定上述三个环境改善指标后,按照下列标准对于成分股空间进行剔除:

条件1)剔除环境改善行为收入低于20%的公司;

条件2)剔除对环境有害行为的收入大于50%的公司;

条件3)剔除有公司治理问题标注的公司。

经过上述剔除后,成分股空间剩余股票作为指数样本股。

二十四、 指数计算

中证中国蓝天环境改善主题指数计算公式为: 

其中,

。汇率调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0 和1 之间,以使指数样本股权重不超过5%,同时同一环保技术行业内的股票权重不超过40%。

二十五、 指数样本和权重调整

1、定期调整

中证中国蓝天环境改善主题指数的样本股每年调整两次,样本股调整实施时间是每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。

权重因子随样本股定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。

2、临时调整

特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时,将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。当港股通范围发生变动导致样本股不再满足港股通资格时,将进行相应调整。

中证沪港深保险行业指数编制方案

中证沪港深保险指数从保险行业投资的角度反映了在沪深港三地上市证券的整体表现。

二十六、 指数名称和代码

指数名称:中证沪港深保险行业指数

指数简称:沪港深保险

英文名称:CSI SH-HK-SZ Insurance Sector Index

英文简称:SHS Insurance

指数代码:930925(人民币)/930926(港币)

二十七、 指数基日和基点

该指数以2014年12月31日为基日,以1000点为基点。

二十八、 样本选取方法

1、样本空间

中证沪港深保险行业指数的样本空间由满足以下条件的证券构成:

(1) 中证全指指数样本股;

(2) 中证港股通综合指数样本股。

2、选样方法

(1)对于样本空间内的港股,剔除过去一年日均成交金额小于500万港元的股票;对样本空间内的A股股票按照最近一年(新股为上市以来)的A股日均成交金额由高到低进行排名,剔除排名后20%的股票。

(2)对剩余的证券,根据中证行业分类,选取保险公司作为中证沪深港保险指数样本股。

二十九、 指数计算

中证沪港深保险行业指数计算公式为:

其中,

。权重调整因子介于0 和1 之间,以使指数样本股权重不超过15%。汇率及调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。

三十、 指数样本和权重调整

1、定期调整

中证沪港深保险行业指数的样本股每年调整两次,样本股调整实施时间是每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。

权重因子随样本股定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。

2、临时调整

特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时,将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。当港股通范围发生变动导致样本股不再满足港股通资格时,将进行相应调整。

关于指数详细情况,可点击“阅读原文”或通过中证指数有限公司网站(www.csindex.com.cn)查看。

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